| تحلیل و مدیریت عوامل موثر بر ناترازی ترازنامه بانک تجارت |
| کد مقاله : 1074-IMB (R1) |
| نویسندگان |
|
مجتبی امیرآبادی زاده1، محبوبه فراهتی *2 1دانشجوی دکترای اقتصادسنجی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران 2دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران |
| چکیده مقاله |
| نظام بانکی به عنوان موتور محرک اقتصاد ملی، نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات مالی و رشد اقتصادی ایفا می‌کند. با این حال، در سال‌های اخیر ناترازی ترازنامه به یکی از چالش‌های اساسی بانک‌های ایرانی از جمله بانک تجارت تبدیل شده است. این پژوهش به تحلیل و مدیریت عوامل مؤثر بر ناترازی ترازنامه بانک تجارت با استفاده از داده‌های فصلی دوره ۱۳۹۰–۱۴۰۳ می‌پردازد. ناترازی ترازنامه که با شاخص نسبت تسهیلات به سپرده (LDR) سنجیده می‌شود، از چالش‌های اساسی نظام بانکی ایران محسوب می‌گردد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از مدل خودتوضیح با وقفه‌های توزیعی (ARDL) استفاده شده و متغیرهای کلیدی شامل اندازه بانک، نسبت مالکانه، مطالبات غیرجاری، بازده دارایی‌ها و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌ها نشان می‌دهد که در بلندمدت، اندازه بانک و مطالبات غیرجاری اثر منفی و معنادار و رشد اقتصادی اثر مثبت و معنادار بر نسبت تسهیلات به سپرده دارند. نسبت مالکانه و بازده دارایی‌ها اگرچه اثر مثبت دارند، اما از نظر آماری معنادار نبودند. بر اساس این نتایج، راهکارهای سیاستی شامل کاهش مطالبات غیرجاری از طریق اصلاح نظام اعتبارسنجی، حمایت از رشد اقتصادی پایدار، مدیریت متناسب اندازه بانک‌ها و تقویت نظام مدیریت ریسک ارائه شده است. این راهکارها می‌تواند به مدیران بانک تجارت در کاهش ناترازی ترازنامه و بهبود سلامت مالی کمک شایانی نماید. |
| کلیدواژه ها |
| ناترازی ترازنامه، بانک تجارت، نسبت تسهیلات به سپرده، مدل ARDL |
| وضعیت: پذیرفته شده |
